Você compra uma licença que permite executar o host RDP como um servidor de terminal. O motivo pelo qual a tela é bloqueada quando se usa o RDP é que as licenças do consumidor do Windows não permitem mais do que uma sessão ativa de cada vez. A única maneira confiável de contornar isso que permite que você continue a usar o RDP é obter o sistema licenciado como um servidor de terminal, que é caro e pode exigir uma licença de edição Enterprise ou Education.
Como alternativa, existem várias outras opções para acesso remoto a um sistema Windows. Se você se importa apenas com o acesso da rede local, o VNC é provavelmente sua melhor aposta (a menos que você precise criptografar a sessão). Se você precisar de acesso externo, poderá encontrar várias opções on-line que não envolvem apenas o RDP, mas também fornecem uma boa indicação visível de que alguém está conectado remotamente à sessão (e geralmente fornece algum tipo de funcionalidade de bate-papo para o usuário local para conversar com o usuário remoto).