Não é possível obter vários arquivos com um comando, embora você possa repetir o comando para cada arquivo. O comando seria
De vários URLs
axel -o file.ext <url1> <url2> <url3>
De um único URL (várias conexões - x = número de conexões)
axel -o file.ext -n x <url1>
Esta é uma referência OK (ish) link