Isso provavelmente está relacionado ao realce de sintaxe. Parece que você está escrevendo um link em um arquivo de texto formatado com markdown, e que o realce de sintaxe está fornecendo o sublinhado na parte em inglês para o realce de sintaxe.
Como você descobriu, o vim não fornece sublinhado para caracteres japoneses (esse provavelmente é o caso de todas as linguagens ideográficas). Não sou linguista, mas imagino que o motivo pelo qual o japonês não está sublinhado é que isso pode se arriscar a mudar o significado de uma maneira que não é o caso de idiomas alfabéticos, como o inglês.
Veja :h highlight e :hi para algumas informações sobre realce de sintaxe no vim.
Para ver como o vim está definindo seus links de markdown, você deve usar:
:hi markdownLinkText
Para mim, isso dá a resposta:
markdownLinkText xxx links to htmlLink
... o que significa que está herdando sua definição da definição htmlLink. Ok, bem, vamos ver:
:hi htmlLink
htmlLink xxx links to Underlined
:hi Underlined
Underlined xxx cterm=underline ctermfg=9 guifg=#6c71c4
Aah, agora estamos no negócio! Claro, o que você tem aqui pode variar do meu. cterm aqui define quais decorações o vim aplicará quando executado em um terminal de cores, enquanto ctermfg define qual cor de primeiro plano (texto) o vim deve usar para esse texto (e guifg define qual cor deve ser usada quando o vim está sendo executado uma versão GUI como gVim). Se quiser, você pode modificar como o Underlined é definido:
:hi Underlined cterm=none
Isso eliminará todo o sublinhado. Você também pode modificar o markdownLinkText da seguinte forma:
:hi markdownLinkText ctermfg=9
... que deixará a formatação sublinhada subjacente inalterada. Para tornar qualquer um desses itens permanentes, adicione uma linha ao seu .vimrc .