Mesmo que as informações da conexão ODBC estejam presentes na pasta de trabalho do Excel, uma conexão ODBC deve ser estabelecida entre o PC e a fonte de dados para que a pasta de trabalho se conecte.
Não tem certeza de qual SO você está usando, mas aqui está Usando o Administrador da fonte de dados ODBC para o Windows 7.
Se você não souber as informações para configurar a conexão, entre em contato com o administrador da rede.