Pode ser algum aplicativo que tenha um bloqueio na pasta. Faça o download e instale o Unlocker Clique com o botão direito do mouse na pasta e clique no item de menu unlocker. Há uma opção de exclusão de arquivo na tela principal.
Senão você pode usar o SysInternals Process Explorer para ver qual aplicativo bloqueou a pasta.
EDIT: Recentemente vim a saber que o Unlocker às vezes não detecta bloqueios em pastas por aplicativos. Em vez disso, tente executar a ferramenta de linha de comando Handles da SysInternals. Essa ferramenta também permitirá que você feche uma alça aberta. (Cuidado: Fechar um identificador aberto PODE causar uma falha no sistema em alguns casos.)