Se o problema é que ele está pedindo para você efetuar login. Então, você precisa ajustar a política de segurança local para a máquina na qual o arquivo é compartilhado. Se estiver no Windows XP, você deve certificar-se de que em Acesse este computador pela rede você tem Todos e também certifique-se de que Convidado não está sob Negar acesso a este computador pela rede .
Portanto, neste caso, o problema não está na máquina que está acessando o (s) arquivo (s), mas na máquina que está fazendo o compartilhamento.