O Firefox não permite que você "execute" um instalador a partir da janela de download (a segurança é o motivo), mas há uma extensão que ativará a opção.
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EDIT:aextensãooriginalnãoestámaisdisponível.
Aquiestáumaalternativa-
Desde que atualizei para o Firefox 4, perdi um dos meus addons favoritos, RunDownload. Agora, em vez de apenas executar um arquivo diretamente, eu tenho que escolher um diretório de salvamento primeiro, depois executá-lo e, em seguida, excluí-lo depois.
Existe alguma maneira de fazer com que o Firefox 4 ofereça um botão Executar, que baixaria o EXE para um local temporário e o executaria?
(não é necessário explicar por que você acha que é uma má ideia)