Você não pode fazer proxy UDP, simplesmente porque, ao contrário do TCP, o UDP é um protocolo sem conexão. Um proxy depende de você fazer uma conexão com o servidor proxy, esse servidor proxy fazendo a solicitação em seu nome e, em seguida, retornar os dados para você.
O que você precisa fazer é reescrever os pacotes enquanto eles passam pelo seu firewall. O NAT normalmente faz isso por você. Seu firewall também terá que suportar SPI - Stateful Packet Inspection, de modo que ele mantenha um registro do fluxo UDP para que o tráfego de retorno retorne à máquina certa.
Se você não conseguir ajustar o firewall entre você e a Internet, a VPN é, de longe, o caminho mais simples. Existem muitas maneiras diferentes de criar uma VPN usando muitas tecnologias diferentes. O correto depende inteiramente de a) o que você está feliz configurando, e b) o que seu firewall permitirá através de ec) O que sua máquina cliente é capaz de executar.