So I use systemd for the sensu client service
Se isso é verdade, então você não usa scripts init. Tudo o que você precisa fazer é adicionar as duas linhas a seguir ao seu serviço systemd:
RemainAfterExit=yes
ExecStop=/path/to/executable/script
A primeira opção instrui o systemd a tratar o serviço como um daemon, isto é, para tratá-lo como executando, mesmo que todos os processos já tenham morrido; a segunda instrução aponta systemd para o script de limpeza, que você terá que fornecer.