Bem, responda à minha própria pergunta caso alguém se depare com o mesmo problema.
Sim, acontece que o IE sempre envia cookies no host local.
Eu não sei que tipo de "mente brilhante" está por trás dessa decisão idiota.
Como eles esperam que seu navegador seja usado por desenvolvedores da Web para testes, já que a maioria dos desenvolvedores testa primeiro em localhost e testar com cookies de e em é muito importante em muitos casos.