É criado automaticamente quando você permite usuários remotos.
Clique em Iniciar - > Clique com o botão direito em Computador e selecione propriedades.
Em seguida, selecione Proteção avançada do sistema. Clique na guia remota e ative-a. A regra é criada automaticamente para você.
Normalmente, a porta usada é a 3389, portanto, você pode querer abri-la ou, no seu firewall, escolher o programa RDP.
Por último
Click the Start button Picture of the Start button, click Control Panel, type "firewall" in the search box, and then click Windows Firewall.
Click Allow a program or feature through Windows Firewall.
Under Allowed programs and features, scroll down to Remote Desktop and make sure its check box is selected.
Under Home/Work (Private), make sure the check box next to Remote Desktop is selected.