O problema é que você está copiando os comandos diretamente da página da Web e isso resulta na colagem de um traço (-) em vez de dois sinais negativos (-) consecutivos, que é o que você precisa usar. Todas as opções longas (- foo-bar) em * nix são dadas com dois sinais negativos consecutivos. Então, tente isto:
grub-install --boot-directory=/mnt/usb /dev/sda
Observe a diferença entre –boot-directory
e --boot-directory
.