Bem, de acordo com o banco de dados do WINE, ele recebe uma boa classificação.
Então, primeiro as primeiras coisas, instale o WINE com:
sudo apt-get install wine
Em seguida, tudo o que você precisa fazer é clicar com o botão direito do mouse no arquivo EXE do instalador e selecionar "abrir com o carregador de programas Windows WINE"
Você pode instalá-lo como faria em uma caixa nativa do Windows.