O seu servidor vpn oferece um IP local como 192.168.1.x. Tudo que você precisa fazer é criar uma rota estática para rotear esta rede (192.168.1.0 no caso acima) para o adaptador conectado à VPN e deixar a rota padrão apontando para o gateway na conexão local (como quando você está não conectado à vpn).
Não tenho certeza sobre outros servidores VPN, mas em openvpn você pode configurar o servidor para enviar a rota estática necessária automaticamente para o cliente e não redirecionar o gateway padrão para a VPN removendo (comentando) a linha redirecionando o gateway como este ;push "redirect-gateway"
Para adicionar rotas estáticas:
route ADD network MASK subnet_mask gateway ip
por exemplo:
route ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1
Onde 192.168.1.1 é o IP do servidor vpn (dentro da VPN - não o público que você usa para se conectar)