Use o Fancy Beeper Daemon . Eu nunca testei isso, mas me deparei com esse problema de semanas atrás.
Note que este é um módulo do kernel Linux e que você terá que instalá-lo em todos os hóspedes que você gerencia no VMware para que isso funcione.
Outra solução que encontrei (mas não tentei) para o VMware Workstation foi adicionar uma placa de som ao sistema operacional convidado, de modo que o sistema emite um bipe deve ser redirecionado para a placa de som física. Vamos agora se isso funcionar se você tentar!