Eu pensei que a história pode ser mantida em algum lugar no registro, mas não parece ser. Parece que apenas percorre as imagens em ordem alfabética ou algo assim.
No entanto, nas configurações do protetor de tela, há uma opção chamada "Mostrar nomes de arquivos". Quando você liga isso, ele mostra o nome do arquivo e o caminho para o arquivo na própria imagem quando ela é exibida no protetor de tela.