Você terá que excluir os espaços, pois são caracteres simples e não formatados.
Você poderia escrever uma macro para fazer a conversão, o que poderia cortar o cabeçalho e converter o estilo. Quanto aos detalhes de como fazer isso, escrevo a primeira macro gravando as etapas. Provavelmente ao longo das linhas de:
- Comece em uma linha de cabeçalho que precisa cortar as duas extremidades
- Iniciar a gravação de uma macro
- Ir para o início da linha
- Selecionar espaços com chaves
- Excluir espaços
- Selecionar novo estilo
- terminar a gravação
- Editar macro para remover referências absolutas
Agora, suspeito que existe uma maneira melhor de alterar o texto com uma função de recorte, mas meu conhecimento do Word VBA é limitado e sempre inicio com uma macro recortada.
Eu simpatizo porque tive que fazer isso para um documento com várias centenas de páginas.