Veja o que aconteceu:
Depois de selecionar salvar credenciais, você precisa se conectar ao computador remoto ou a opção não será salva. Eu tive alguns problemas de conexão e achei que as credenciais de salvamento permaneciam verificadas mesmo que a conexão não fosse bem-sucedida logo depois de selecionar essa opção. Isso não.
Depois que você se conectar com as credenciais de verificação marcadas, elas permanecerão marcadas até que as credenciais sejam excluídas manualmente.