Tente este:
Sub GroupShapes()
Dim Current As Worksheet
' Loop through all of the worksheets in the active workbook.
On Error Resume Next
For Each Current In Worksheets
Current.DrawingObjects.ShapeRange.Group
Next
End Sub
Você não precisa realmente selecionar as formas primeiro. Você pode agir diretamente sobre eles. Ele lança um erro se não houver formas, por isso dizemos a ele para continuar assim mesmo com On Error Resume Next