O executável externo para :grep é controlado pela opção 'grepprg' e, no Windows, o padrão é findstr , como :help 'grepprg' detalhes:
For Win32, the default is "findstr /n" if "findstr.exe" can be found, otherwise it's "grep -n".
Então, basta colocar o seguinte no seu ~/.vimrc :
set grepprg=grep\ -nH