A partir de sua descrição, parece que tudo isso é um único parágrafo com quebras de linha suaves. Para verificar (Word 2010, mas deve funcionar em 2013 também), ative Mostrar todos, que é o botão de marca de parágrafo na guia Início (não me lembro de qual grupo). Uma quebra de linha suave aparecerá como uma seta curvada apontando para baixo e para a esquerda, enquanto uma quebra de parágrafo aparecerá como uma marca de parágrafo.
Se tudo for um parágrafo, o que você está enfrentando é o comportamento projetado do Word. O Word pressupõe que qualquer formatação direta de caracteres aplicada a mais de metade de um parágrafo (a cor azul, nesse caso) é o formato de caractere "normal" do parágrafo. Quando você aplica o estilo, ele sobrescreve o formato normal com o que estiver no estilo. O vermelho e o preto são tratados como exceções, então eles são deixados em paz.
Algumas soluções possíveis:
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Cole o código no Word, copie tudo, exceto a marca de parágrafo no final (mais fácil se Mostrar tudo estiver ativado) e cole em um parágrafo em branco que já tenha o estilo desejado aplicado. Isso deve manter a formatação direta (embora reaplicar o estilo alterará o azul para preto).
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Cole diretamente do Server Management Studio em um parágrafo que já tenha o estilo de parágrafo desejado. Eu suspeito que este não funcionará (você provavelmente está colando em um parágrafo inteiro, com sua própria formatação de parágrafos), mas vale a pena tentar.
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Crie e aplique estilos de caractere para as cores antes de aplicar o estilo de parágrafo. Este é um pouco mais de trabalho para configurar, mas aplicar um estilo de parágrafo não deve sobrescrever qualquer formatação aplicada por meio de estilos de caractere.
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Apenas viva e replique as cores manualmente. Definitivamente, essa não é uma solução ideal, mas com o Word, a opção mais simples é permitir que o programa faça o que quiser e, em seguida, limpe as coisas quando não estiver procurando.
Se isso não for um parágrafo, não sei o que está causando isso. A palavra é estranha às vezes.