Você pode conseguir isso com uma macro.
Coloque a macro abaixo na folha que contém o pivot e atualize o nome do fatiador e o nome do item de filtro:)
(você precisa se referir ao nome do forumla do slicer que pode ser visto nas Configurações do Slicer)
Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)
On Error GoTo err_handler 'filter value might not contain any data and this will throuh an error
Application.EnableEvents = False
Application.ScreenUpdating = False
ActiveWorkbook.SlicerCaches("Slicer_Name").SlicerItems("FilterItemName").Selected = True
err_handler:
Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True
If Err.Number > 0 Then MsgBox "There are no data for the mandatory filter"
End Sub