Então, para fornecer uma explicação mais detalhada sobre por que isso não está funcionando.
Nos primeiros dias, os sistemas operacionais de PC acessavam os discos rígidos, levantando interrupções que, então, eram manipuladas pelo BIOS (ou algo assim, de qualquer forma). Hoje, esse tipo de acesso é usado apenas nos primeiros estágios da inicialização do PC. Depois disso, os motoristas conversam diretamente com os controladores de armazenamento, fornecendo desempenho e recursos imensamente superiores.
O mapeamento de disco do GRUB é compatível apenas com o tipo de acesso a disco de interrupção, a menos que o sistema operacional tenha drivers que suportam especificamente o mapeamento de disco do GRUB. Naturalmente, o Windows não tem isso.
A Instalação do Windows e o Windows PE são muito semelhantes, pois são executados a partir de uma imagem WIM totalmente lida na memória, com acesso ao tipo de interrupção pelo gerenciador de inicialização. Depois disso, eles não precisam acessar nenhum disco. É só que o próprio programa de instalação do Windows precisa acessar os arquivos de configuração que não estão presentes nesta imagem WIM, mas diretamente na mídia de configuração. Claro, o resto dos arquivos de instalação também não estão na imagem WIM de inicialização.
Então, o que você precisa fazer é injetar a imagem de inicialização da Instalação do Windows com drivers para o mapeamento de disco do GRUB, se houver algum disponível. Como alternativa, você também pode pegar uma mídia normal do Windows Setup e ajustá-la com um gerenciador de inicialização e arquivos adicionais. Dessa forma, as necessidades de instalação dos arquivos estão presentes diretamente no meio.