Descobri que esse problema foi resultado da minha negligência. A janela pop-up em que eu configurei as opções de encaminhamento tinha um botão "OK" na parte inferior e eu só o pressionei e, em seguida, mudei para testar as configurações. Ficou claro que, na verdade, depois de pressionar OK e fechar a janela pop-up, tive que pressionar "Salvar" na janela principal anterior. Depois de salvar as configurações, simplesmente funcionou.
Eu tenho que dizer que o UX projetado pela MS não é tão claro nesta situação particular. Eles devem, de alguma forma, tornar mais óbvio que você tenha que salvar as configurações depois de sair de uma janela pop-up.