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copie o arquivo para a área de trabalho (por conveniência)
Cliquecomobotãodireitonoarquivoeselecioneaspropriedades
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Sob a tab tab de permissão permitir a execução do arquivo como programa
cliqueduasvezesnoarquivoeescolhaexecutarnoterminalsenãoforumprogramadegui)
Por padrão, o gerenciador de arquivos pode não mostrar essa opção e abrir o arquivo no gedit. Nesse caso, altere a preferência do gerenciador de arquivos em: Edit- > Preferências - > Comportamento para "perguntar a cada vez" ou imediatamente para "executar executáveis"
Linha de comando
cd /path/to/file
chmod +x filename.sh
./filename.sh
Comente abaixo se não funcionar:)
Se ainda assim não funcionar, apesar de ter permitido a execução do arquivo como um programa marcado, quando você clicar duas vezes no arquivo .sh, e iniciar o gedit, navegue até a pasta com o script.
Quando estiver na pasta atual correta para o script, você poderá executar o script assim:
sudo ./filename.sh
Se isso não funcionar, você pode tentar
sudo bash filename.sh
Da partição FAT
Siga este Como faço para executar um arquivo de uma unidade USB FAT?