Parece que você esqueceu de conectar o cabo ATX de 4 pinos. Isso não deve ser confundido com as conexões adicionais de 4 pinos em um conector de energia principal de 20 + 4 (ou 24 pinos). Há ainda mais um conector de energia que tem 2 fios amarelos (12 volts) e 2 fios pretos (terra) que precisam ser conectados à placa-mãe para que ela seja inicializada corretamente. (Sistemas mais antigos não têm isso, mas o seu faz isso!)
Se você tem certeza de que a fonte de alimentação está conectada, você também pode ver sua placa gráfica, pois algumas delas também exigirão energia adicional. (Isso não deve ser necessário para qualquer pessoa com gráficos embutidos na placa-mãe.)
Além disso, você pode querer verificar novamente todos os conectores. Eu estaria disposto a apostar que algo não está conectado corretamente ou a placa-mãe pode não ser montada corretamente (como não aparafusada / encaixada corretamente).
Se você puder entrar nas configurações do seu BIOS (pressionando a tecla DEL durante a inicialização) e tudo aparecer no que você está usando para um monitor, então você sabe que a energia e a maioria do hardware estão funcionando. Mas parece que você não pode ir tão longe e é por isso que sugiro strongmente inspecionar todas as conexões e pontos de montagem.