Você precisa ir para as configurações do UEFI e informar especificamente para que ele seja inicializado apenas a partir do dispositivo USB. Se você alterar a ordem de inicialização e algo mais estiver errado com o seu pendrive USB (como se estivesse faltando o carregador de inicialização UEFI), ele simplesmente o ignorará ...
Infelizmente, as configurações do UEFI dependem do fornecedor, portanto, não posso dizer exatamente o que pressionar e para qual menu ir, mas estou apostando que está nas Configurações avançadas do .