Isso não é possível no Excel 2007/2010. Este artigo descreve o que você pode ou não fazer com formas no VBA e em nenhum lugar existe VBA que nos permitirá adicionar uma nova forma com um novo número de índice de forma.
O que você pode fazer é copiar / colar sua forma ou salvar sua forma como uma imagem e inseri-la por meio de foto ou clipart. Você também pode colocar sua forma em um arquivo de modelo do Excel para que possa ser usado. Mas, infelizmente, não há como adicioná-lo ao índice de formas do Excel atualmente.