Enquanto você já encontrou a resposta, a explicação é que o BIOS não permite que você inicialize com dados incorretos do ventilador.
Dependendo de qual lado do conector que você usou (geralmente eles acham que permitir apenas para que o pino direito não seja conectado), você está perdendo qualquer um dos pinos finais. Os primeiros existem para poder, então se você tiver um desses fora do ventilador, ele / nunca deve rodar, o último é o controle de velocidade, e esse é o que normalmente não seria conectado em tal caso.
No entanto, como ele não vai para o POST, suspeito que você o tenha conectado para que um dos pinos de alimentação não estivesse conectado. Por isso, não há ventilador de CPU, e um estranho fluxo de energia (já que você coloca a velocidade máxima no pino de controle de velocidade) e, portanto, o sistema se recusa a usá-lo.
Você poderia tentar inverter o conector (se as aletas permitirem isso e ele funcionar a toda velocidade, então, eu teria algumas que não girariam se eu usasse apenas 3 pinos), ou pegaria um adaptador. Se você for com o primeiro, use idealmente o speedfan ou uma aplicação similar para verificar como as temperaturas e o fanspeed são para garantir que tudo funcione como deveria.