Acabei de dar uma olhada no Password Policy
em meu computador (Win 7 Ult de 64 bits) e, embora nunca seja solicitado que altere minha senha, o valor de Maximum password age
está definido como 42 (padrão ). Eu sei que quando é definido como 0, a senha de um usuário nunca expirará, então você não deve ter problemas para definir uma senha.
Eu também tentei com o valor definido como 0 e não consegui replicar seu problema. Você poderia tentar alterar o valor para algo diferente de 0 e, em seguida, alterá-lo novamente para 0 e ver se isso ajuda. Ou você pode alterar o valor para um número x de dias e marcar a opção Password never expires
quando criar um usuário para ignorar essa configuração.
Por fim, você pode tentar definir uma senha que atenda aos requisitos de complexidade, pois o Group Policy Object
pode não estar aplicando as configurações corretamente.