O Steam não possui uma versão nativa no Gnu / Linux. Talvez você queira instalá-lo por Wine ou PlayonLinux. Seus jogos Steam estão instalados em sua partição Windows, porque o Steam o fez. É claro, você pode montar sua partição do Windows no Ubuntu e iniciar seu jogo manualmente clicando duas vezes no arquivo .exe que estará usando o Wine. Na minha opinião, se você rodar em dual-boot, é melhor executar seus jogos do Windows Steam no Windows, porque o Wine é uma boa solução para aplicativos como o Office 2007 ou o Internet Explorer que não requer uma boa configuração, mas se você quer uma boa experiência ao jogar um jogo, só não use Wine e jogue no Windows.