A maneira mais simples é usar File | Save As... para salvar a página como txt , html , html completo ou até mesmo mht qual é o modo preferido se o seu navegador for compatível.
No entanto, isso salva apenas a página atual e, às vezes, não é fácil gerenciar os arquivos salvos.
Outra solução é usar algumas extensões do Firefox como o Scrapbook ou similar, que lhe dará mais poder do que a solução acima.
A terceira via - se você precisar baixar sites inteiros (ou parte deles) e precisar de mais poder e flexibilidade - é usando navegadores offline , que são programas separados, mas eles fazem um trabalho muito melhor em obter offline o conteúdo que você deseja. Um dos mais conhecidos é o HTTrack , mas há outros programas também.