Sim. Vá para Preferências do Sistema, selecione Compartilhamento e escolha Compartilhamento da Internet. Quando você clicar no menu suspenso ao lado de "Compartilhar sua conexão de:" as conexões VPN estarão na lista, bem como quaisquer conexões físicas ou sem fio. Como exemplo, tudo na lista que começa com o HMA é uma conexão VPN (eu os nomeei dessa maneira):
