Com sua VM em execução no modo de janela (não em Unity ou em tela cheia), no canto inferior direito da janela, há uma série de ícones para as diversas peças de hardware virtual que podem ser vinculadas à VM. O ícone de rede é assim: < ... > (é o mesmo ícone que o OS X usa para redes).
Há uma captura de tela dos ícones que estou descrevendo aqui:
Observe que elas estão na barra de status do VMWare Fusion, não na barra de tarefas do Windows na janela da VM.
Você pode clicar no ícone de rede e conectar seus vários dispositivos de rede à VM. Parece que sua conexão Wi-Fi não está sendo vinculada, por isso, procure a conexão sem fio no menu que aparece e clique nela. Em alguns segundos, sua VM deve estar compartilhando a conexão sem fio do seu Mac!