Tanto quanto eu posso dizer, não é possível bloquear o acesso a soquetes para definir o firewall por usuário.
Para o Windows 7, parece que um software de terceiros pode ser usado para manipular o Firewall do Windows por usuário , mas isso parece não se aplicar ao Windows XP.
Se simplesmente bloquear o uso de um navegador da Web for suficiente, você poderá definir as permissões no iexplore.exe e em quaisquer outros navegadores para negar acesso à conta de convidado. Isso efetivamente impediria que eles usassem um navegador da Web (supondo que você não tenha outros instalados). Você também pode negar o acesso a outros aplicativos baseados na Internet.
Lembre-se de que isso não garante que o usuário não possa acessar a Internet, apenas inibe usuários em geral. Mesmo um usuário modestamente habilidoso poderia trazer seu pen drive com seu próprio navegador e executá-lo a partir da conta do hóspede.