Um site é apenas um documento HTML. Salvar um site completo exigiria alguns autômatos e pode exigir uma quantidade considerável de espaço.
Existem alguns plug-ins que permitem carregar todos os recursos que um site usa. Para sites que carregam alguns dados por meio de bancos de dados, talvez você não obtenha o site completo.
Se você deseja salvar páginas específicas, use o botão direito do mouse - > salvar página como.
Para a maioria dos navegadores, é feito da mesma maneira.
Aqui está uma questão relacionada: Como posso baixar um site inteiro?