Isso soa como o recurso de redirecionamento de arquivos "Virtualização" do UAC. Como você normalmente não tem direitos de modificação nas pastas "Arquivos de Programas", o Windows redireciona todas as gravações de arquivos para sua própria pasta %LOCALAPPDATA%\VirtualStore
. (Isso só acontece com programas de 32 bits.)
Normalmente, você pode simplesmente arrastar os arquivos para fora da caixa "Salvar como" para a sua área de trabalho ou abrir o caminho acima para o VirtualStore via Explorer ou CMD.