Como Hello71 comentou, para mim parece que você está confundindo as coisas (se você não me desculpar). Extensões de nome de arquivo não devem ser alteradas assim. Se você ativar as extensões no final dos nomes dos arquivos, poderá alterar sua extensão para .pdf, mas isso não fará com que seja um arquivo PDF. Você precisará usar algum software para convertê-lo em PDF. Eu acho que o Illustrator pode fazer isso nativamente, mas eu não uso há muito tempo. Outra opção seria usar uma dessas impressoras como drivers de pdf. Se você tiver o Acrobat instalado, você já deve ter isso. Ele aparecerá como impressora. Quando você envia algo para ser impresso, ele será convertido em PDF. Se você não tiver o Acrobat instalado, basta procurar imprimir gratuitamente no driver PDF. Haverá inúmeros resultados. Eu usei alguns deles há um tempo atrás, mas não me lembro qual deles, então não posso lhe dar nenhuma recomendação.
Se o que você queria era apenas renomear o arquivo sem convertê-lo e sem ativar as extensões no final dos nomes dos arquivos, você poderia tentar usar o prompt de comando ou o powershell. Digite CMD na pesquisa do menu Iniciar e execute o programa. Em seguida, use o comando cd para ir para o diretório em que o arquivo que você deseja renomear é. A maneira mais fácil seria ir até lá dentro do explorer, cortar o caminho e digitar cd no CMD e pressionar espaço. Em seguida, usando o botão direito do mouse, cole o caminho. Aqui está um exemplo do que você deve obter no CMD (supondo que os arquivos estejam no diretório Peter em C: disk):
C:\Users\AwesomeUserName\ cd C:\Peter
C:\Peter\
Depois disso, use o comando renomear para alterar o nome do arquivo, assim:
rename michael.ai lazarus.pdf
Depois disso, michael.ai deve ser renomeado para lazarus.pdf. Como eu disse, isso não transformará o arquivo ai em arquivo .pdf real.