Arquivos de cor azul indicam que o arquivo foi compactado. Clique com o botão direito do mouse no arquivo, selecione as propriedades e você verá que o tamanho consumido no disco foi reduzido para o tamanho compactado.
Exemplo: Pegou um arquivo de 9kb, comprimido. Agora o Windows Explorer ainda mostra que o arquivo é 9Kb, mas as propriedades mostram que o tamanho consumido no disco diminuiu para o tamanho compactado, indicando que a compactação foi bem-sucedida.