Os arquivos DMP são arquivos de despejo de memória: eles contêm a memória de trabalho de um processo (aplicativo) que encontrou um problema. Arquivos de despejo são criados automaticamente (em algumas circunstâncias) quando um aplicativo falha. No seu caso, o explorador - o shell do Windows - caiu.
Esses arquivos são úteis para os desenvolvedores encontrarem a causa de uma falha e, se possível, corrigir o erro. Para um usuário normal, eles são apenas ruído e podem ser excluídos sem consequências.