Você pode adicionar vários locais a uma biblioteca; a biblioteca forma uma única visualização consistente sobre todos esses locais. Portanto, quando você diz "abrir" prompt de comando "aqui", potencialmente "aqui" realmente se refere a vários lugares. Suponho que o Windows poderia abrir um prompt de comando em cada um deles, mas isso provavelmente não é útil.
Se você Shift + Right Clique em uma pasta real dentro de uma biblioteca, você terá a opção de abrir um prompt de comando. Da mesma forma, se você expandir a Biblioteca na visualização em árvore e a tecla Shift-Right clicar em uma pasta real, a opção existe.