O problema é que o arquivo que você está tentando executar tem um fluxo de arquivo alternativo que indica que ele veio da Internet. Para fazer a mensagem desaparecer, basta excluir o fluxo. Sysinternals tem um utilitário gratuito chamado streams.exe que pode facilmente fazer isso por você. (É importante notar, como indicado na mensagem, que se o arquivo fez vir da Internet pública, você deve ser cauteloso ao executá-lo e certificar-se de que entende completamente o que vai fazer.)
Assim que você tiver o streams.exe, o comando será:
streams.exe -d C:\nst\win7.ps1
Visualizar o fluxo alternativo a partir da linha de comando pode ser complicado, mas o notepad ++ pode abri-los. No meu sistema, o comando seria:
"c:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe" "e:\temp\test.ps1:Zone.Identifier:$DATA"
Além disso, se você estiver curioso, o fluxo que contém todo o sofrimento contém:
[ZoneTransfer]
ZoneId=3
ZoneIds definidos são:
Local machine = 0
Intranet = 1
Trusted = 2
Internet = 3
Restricted = 4