Encontrei uma resposta do SO site útil.
Encontre o arquivo ".bash_profile" em seu caminho de instalação do Cygwin (cygwin \ home \ user-name)
Coloque as seguintes linhas em um arquivo.
export desktop="desktop path"
alias chrome="cygstart C:/Program\ Files\ \(x86\)/Google/Chrome/Application/chrome.exe"
alias dbDump="c:/xampp/mysql/bin/mysqldump"
salve e feche o arquivo.
NOTA: É importante escapar os caracteres no caminho e o caminho deve estar no formato POSIX, não no formato Windows.
inicie o prompt do bash. Execute
$chrome
Isso abrirá a janela do Chrome.
ou
$dbDump
Isto irá executar o programa mysqldump.
Se você quiser alterar o diretório de trabalho atual para a área de trabalho,
$>cd $desktop