Os aplicativos - e os instaladores em particular - muitas vezes pedem que você insira um nome de usuário e senha de administrador se eles executarem ações que são 'privilegiadas' - a gravação na pasta / Aplicativos é comum para instaladores.
Eles farão isso mesmo se você estiver logado como administrador para fornecer uma camada extra de proteção contra alguém que esteja instalando software se você for chamado longe do seu computador.
O que pode estar acontecendo (embora não tenha certeza) é que a verificação é ignorada se você não tiver nenhum usuário não administrador no computador ou se as configurações na seção Usuários das Preferências do Sistema tiverem sido definidas como algo mais restritivo. Talvez a instalação 10.6 tenha adicionado a conta de convidado (não me lembro se era um recurso 10.5 ou 10.6) ou algumas novas configurações foram definidas para padrões mais rigorosos.
Em suma, se você confia no local de onde recebeu o instalador (por exemplo, ele está em um CD comprado de um varejista respeitável), não deve haver nenhum problema em inserir seu nome de usuário e senha de administrador para permitir que a instalação completo.