Quando você tenta acessar, digamos, o google, seu navegador passa por várias etapas:
Em primeiro lugar, ele não sabe exatamente o que é google.com, por isso ele pergunta que é um amigo mais experiente, o servidor DNS . Ele / Ela sabe quem é o google (eles conhecem TODO MUNDO. Vida de uma festa, a sério), então eles verificam seus registros e dão ao navegador o 'número' do google (seu endereço IP (74.125.53.100, neste caso)
Certo, agora você sabe o número deles, então 'ligue para eles' (faça uma conexão) e diga olá (peça algum conteúdo). O Google envia a você sua página inicial, que o seu navegador vê, e envia para o HTML rendering guys . Eles colocam todas as tags e palavras e coisas juntos em algo que parece que deveria. (Às vezes os caras do HTML se deparam com algum javascript, eles ignoram isso e não o colocam na página, então os caras do Javascript lidam com isso depois).
Quando você usa um servidor proxy, em vez de perguntar ao servidor DNS quem é o google, você diz ao proxy com o qual deseja falar, então eles perguntam quem são o google, ligam para eles e obtêm os detalhes. enviar-lhe os dados para os caras de HTML e javascript. O resultado disso é que, se o seu servidor DNS realmente não gosta do google, e você não conhece nenhum outro servidor DNS, ou não pode perguntar a outro servidor DNS por qualquer razão, o Sr. Proxy ainda pode encontrar o google por você.
Como você usa um proxy depende do que é. Serviços de proxy baseados na Web têm um formulário para você digitar o URL, então eles vão buscar o conteúdo, mas outros servidores proxy são configurados no seu navegador, e ele automaticamente pergunta ao proxy ao invés do DNS, sem você ter que fazer mais alguma configuração. O primeiro passo para usar um é encontrar um, um baseado na web é simples, e no FF você acessa opções / advanced / network / configure como o firefox se conecta à internet / para configurar um proxy diferente.
Em muitos locais de trabalho você já pode estar usando um serviço de proxy sem você saber, eles podem ser usados para reduzir o número de vezes que o servidor DNS é consultado (500 PCs tentando acessar o google? ao obter o proxy para lembrar quem é o google?), filtrar conteúdo perigoso ou inapropriado (não é possível obter vírus tão facilmente se eles forem impedidos de entrar em contato com você, e você não pode diminuir se o seu site de jogos flash estiver bloqueado: )), ou como Arjan afirma corretamente abaixo, para enganar os serviços de região bloqueada, como o Hulu, para pensar que você mora em algum lugar, ele pode ser usado. A privacidade é outra preocupação, mas é melhor usar um serviço que permita criptografar o conteúdo com SSL nesse caso (embora haja muita sobreposição).