Você só precisa adicionar sua linha, já que selecionou apenas o contexto da postagem.
$string = "January"
$dataRead = "C:\Monthly.txt"
Select-String $string $dataRead -Context 0, 3 | % { $_.line + $_.Context.PostContext } | out-file "C:\Results.txt"
Se você precisar de um PreContext de uma única linha, precisará adicionar
Select-String $string $dataRead -Context 1, 3 | % { $_.context.PreContext + $_.line + $_.Context.PostContext } | out-file "C:\Results.txt"