Se você quiser que as duas GPUs compartilhem dados, então o SLI Bridge é recomendado.
IIRC, é realmente possível compartilhar dados sem o SLI Bridge. Mas isso é mais lento, já que os dados devem fluir de 1 GPU para o PCIe, depois para a CPU e depois de volta para o outro PCIe e, finalmente, para a outra GPU.
Se a sua finalidade não exigir compartilhamento de dados entre as GPUs, você poderá usar o poder da GPU sem usar a ponte SLI.
Então, responda diretamente a sua primeira pergunta:
O SLI Bridge não melhorará o desempenho se os dados não estiverem sendo compartilhados entre as GPUs.
Para sua segunda pergunta, se o SLI Bridge vem ou não com a Motherboard depende da Manufatura (se eles são generosos ou não em fornecer uma). Às vezes, os fabricantes de GPU também fornecem o SLI Bridge com suas GPUs. Normalmente, se você precisa do 3-way SLI Bridge, isso é quando você precisa comprar um, pois a maioria dos fabricantes não inclui aqueles com suas GPUs (a menos, é claro, que você os compre como um pacote ou conjunto especialmente designado).