O Firefox tem sua própria configuração para isso (que foi alterada recentemente, acho que no Firefox 26). Se você tiver o Firefox 26 ou mais recente, siga estas etapas:
- Digite "about: config" (sem aspas) na sua barra de endereço.
- Confirme a mensagem de aviso.
- Procure por "savezone" (sem aspas).
- Desative a configuração "browser.download.saveZoneInformation" clicando duas vezes nela.