A única razão pela qual penso é que o seu router DD-WRT está a executar o dnsmasq e o seu PC obtém o seu endereço IP como servidor DNS. Por algum motivo, ele seria mantido como um servidor DNS quando estiver conectado ao servidor VPN. Eu não vejo por que não faria o mesmo quando estiver conectado diretamente.
Você pode empurrar explicitamente um servidor DNS para seus clientes VPN: