Aplicar a validação de dados a uma coluna inteira não é uma boa prática. É muito improvável que uma planilha preenchida manualmente use mais de um milhão de linhas. Se você quiser aplicar automaticamente a validação de dados a novas linhas de dados, convém considerar o uso de uma tabela do Excel. Configure fórmulas, formatos e validação de dados na primeira linha de dados. Quando uma nova linha de dados é inserida, essas fórmulas, formatos e validação de dados serão aplicados à nova linha.
Você pode iniciar fórmulas e validação de dados na primeira linha de uma tabela, com um pouco de ajustes, se não quiser ter uma linha de cabeçalho.